Dossier de preuve de méthode

Nonlinear VAR Model

The Nonlinear VAR (NLVAR) model extends the standard vector autoregression by allowing the dynamic relationships among multiple time series to switch or change smoothly depending on an observed threshold variable, a latent regime state, or a smooth transition function. It is used when economic systems exhibit asymmetric responses, regime shifts, or state-dependent dynamics that a linear VAR cannot capture.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Nonlinear Vector Autoregression Model

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / econometrics

Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. · DOI 10.1080/01621459.1998.10473779
Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. · ISBN 978-3540628644

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Taxonomic bucketNonlinear ARDLmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketStructural VARmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Autoregressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketVector Error Correction Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.