Dossier de preuve de méthode

Black-Scholes Model

The Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage price for European options. By assuming the underlying asset follows geometric Brownian motion with constant volatility, it derives a partial differential equation whose solution expresses the option price in terms of the stock price, strike, time to maturity, risk-free rate, and volatility — transforming option pricing from intuition into a rigorous, tractable formula.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Black-Scholes-Merton Option Pricing Model

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / finance

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyBinomial Option Pricingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJump-Diffusion Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.