Moyennage bayésien de modèles de séries chronologiques

Le moyennage bayésien de modèles de séries chronologiques (TS-BMA) combine les prévisions d'un ensemble de modèles de séries chronologiques — tels que les spécifications AR, VAR ou d'espace d'états — en pondérant chaque modèle par sa probabilité a posteriori étant donné les données observées. Plutôt que de sélectionner un seul modèle et d'ignorer l'incertitude quant au meilleur modèle, le TS-BMA intègre l'incertitude du modèle, produisant des prévisions plus robustes et mieux calibrées que n'importe quel modèle unique.