Filtre particulaire robuste

Le filtre particulaire robuste est une méthode de Monte Carlo séquentielle qui suit les états cachés dans des systèmes non linéaires et non gaussiens tout en restant résistant aux valeurs aberrantes et à la mauvaise spécification du modèle. Il remplace la vraisemblance gaussienne standard par une densité à queues lourdes ou à influence bornée, de sorte que les observations anormales reçoivent une importance réduite et ne peuvent pas dérailler l'estimation de l'état.