Modélisation Bayésienne par Équations Structurelles (BSEM)

Le SEM bayésien, introduit par Muthén et Asparouhov en 2012, étend la modélisation classique par équations structurelles en plaçant des distributions a priori sur les chargements factoriels, les coefficients de chemin et les covariances. Au lieu de retourner une seule estimation par maximum de vraisemblance, il utilise la chaîne de Markov Monte Carlo pour produire une distribution postérieure complète pour chaque paramètre, permettant une quantification principielle de l'incertitude dans les modèles avec variables latentes.