Metodin todisteiden tietue

Copula Models

Copula models are a family of functions that describe the dependence structure between variables separately from their individual (marginal) distributions. The foundation is Sklar's theorem (1959), which shows that any multivariate distribution can be split into its marginals plus a copula; Joe (1997) developed the modern catalogue of dependence concepts. They are central to portfolio risk and credit modelling.

Sources recorded, not reviewed

Lähdetietue

Sitaatit kopioitu sanatarkasti metodin lähdetietueesta. Niistä ei päätellä väitteiden tasoista varmennusta.

Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)

Taksonominen metoditietue · regression-model / finance

Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. · URL
Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. · ISBN 978-0412073311

Avaa koko metodi

Kuratoituja väitteitä

Väitteet tallennettu todistusaineiston pääkirjaan, jokaisella oma arviointinsa.

Ei vielä kuratoituja väitteitä

Tämä näkymä ei keksi väitteen arviointia, jos pääkirjassa ei ole sitä.

Liittyvät metodit

Luotu metodigraafista ja näytetään koneen ehdottamina suhteina – väitteitä ei päätellä.

Same method familyExtreme Value Theorymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoPearson Correlationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.