Structural Break KPSS Test
The structural break KPSS test extends the standard Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) stationarity test to allow for one or more known or unknown structural breaks in the level or trend of a time series. Under the null hypothesis the series is stationary around a broken deterministic component, enabling researchers to distinguish genuine unit-root behaviour from apparent non-stationarity caused by regime shifts.
سوابق منبع
استنادات عیناً از سوابق منبع روش کپی شدهاند. هیچ تأیید در سطح ادعا از آنها استنباط نمیشود.
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. · DOI 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. · DOI 10.1016/S0304-4076(01)00106-3
ادعاهای گزینششده
ادعاها در دفتر ثبت شواهد ذخیره شدهاند، هر کدام با ارزیابی خاص خود.
این نما در صورت عدم وجود ارزیابی ادعا در دفتر ثبت، ادعایی ابداع نمیکند.
روشهای مرتبط
از گراف روش تولید شده و به عنوان روابط پیشنهادی ماشین نمایش داده میشود — هیچ ادعای مدرکی استنباط نمیشود.