سوابق شواهد روش
Stochastic Volatility Model
The stochastic volatility model is a continuous-time option-pricing and risk framework in which volatility follows its own random process rather than staying constant. The Heston model, introduced by Steven Heston in 1993, gives the variance a mean-reverting square-root (CIR) dynamic and yields a closed-form option price; it is the continuous-time counterpart of GARCH.
سوابق منبع
استنادات عیناً از سوابق منبع روش کپی شدهاند. هیچ تأیید در سطح ادعا از آنها استنباط نمیشود.
Stochastic Volatility Model (Heston Model)
سوابق روش طبقهبندی · regression-model / finance
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. · DOI 10.1093/rfs/6.2.327
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. · ISBN 978-0471792512
ادعاهای گزینششده
ادعاها در دفتر ثبت شواهد ذخیره شدهاند، هر کدام با ارزیابی خاص خود.
هنوز ادعای گزینششدهای وجود ندارد
این نما در صورت عدم وجود ارزیابی ادعا در دفتر ثبت، ادعایی ابداع نمیکند.
روشهای مرتبط
از گراف روش تولید شده و به عنوان روابط پیشنهادی ماشین نمایش داده میشود — هیچ ادعای مدرکی استنباط نمیشود.