Augmented Dickey-Fuller Test
The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is the most widely used test for a unit root — that is, for whether a time series is non-stationary and must be differenced before modelling. Introduced by David Dickey and Wayne Fuller in 1979 and extended by Said and Dickey in 1984 to series with higher-order autocorrelation, it regresses the change in the series on its lagged level plus lagged differences and asks whether the lagged-level coefficient is zero.
سوابق منبع
استنادات عیناً از سوابق منبع روش کپی شدهاند. هیچ تأیید در سطح ادعا از آنها استنباط نمیشود.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. · DOI 10.1080/01621459.1979.10482531
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. · DOI 10.1093/biomet/71.3.599
ادعاهای گزینششده
ادعاها در دفتر ثبت شواهد ذخیره شدهاند، هر کدام با ارزیابی خاص خود.
این نما در صورت عدم وجود ارزیابی ادعا در دفتر ثبت، ادعایی ابداع نمیکند.
روشهای مرتبط
از گراف روش تولید شده و به عنوان روابط پیشنهادی ماشین نمایش داده میشود — هیچ ادعای مدرکی استنباط نمیشود.