نمونهگیری گیبس
نمونهگیری گیبس یک الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف است که با نمونهبرداری مکرر از هر پارامتر از توزیع شرطی کامل آن با توجه به سایر پارامترها و دادهها، توزیع پسین چندبعدی را تقریب میزند. از آنجایی که هر نمونهبرداری دقیق از یک شرطی است - نه یک پیشنهاد که ممکن است رد شود - نمونهگیر زمانی کارآمد است که آن شرطیها در فرم بسته در دسترس باشند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+23 more
منابع
- Geman, S. & Geman, D. (1984). Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and the Bayesian restoration of images. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 6(6), 721-741. DOI: 10.1109/TPAMI.1984.4767596 ↗
- Gelfand, A. E. & Smith, A. F. M. (1990). Sampling-based approaches to calculating marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 85(410), 398-409. DOI: 10.1080/01621459.1990.10476213 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Gibbs Sampling Markov Chain Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/bayesian/gibbs-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- رگرسیون بیزیبیزی↔ compare
- هامیلتونی مونت کارلوبیزی↔ compare
- استنتاج بیزی سلسلهمراتبیبیزی↔ compare
- زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC)بیزی↔ compare
- استنتاج تغییریبیزی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →