Stohhastilised diferentsiaalvõrrandid (SDE)
Stohhastilised diferentsiaalvõrrandid (SDE) on diferentsiaalvõrrandite mudelid, mis ühendavad deterministliku triivtermi – juhtides süsteemi keskmist tendentsi – stohhastilise difusioontermiga, mida juhib Wieneri protsess (Browni liikumine). Kiyosi Itô poolt 1944. aastal Itô kalkuluse kaudu algatatud ja Kloedeni ning Plateni poolt 1992. aastal põhjalikult numbriliselt käsitletud SDE-d on pideva ajaga süsteemide standardne modelleerimiskeel, mis on allutatud juhuslikule mürale, sealhulgas finantsvarade hinnad, populatsiooni dünaamika ja füüsikalised protsessid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/et/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Agent-põhine modelleerimine (ABM)Simulatsioon↔ compare
- Bayesi järeldamineStatistika↔ compare
- Markov Chain Monte Carlo (MCMC)Simulatsioon↔ compare
- Monte Carlo simulatsioonOtsustamine↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →