Matemaatilised ja kvantitatiivsed meetodid

Valdkond (JEL-kategooria C) hõlmab majanduse matemaatilisi ja statistilisi meetodeid — eelkõige ökonomeetriat (econometrics), mis rakendab statistilist järeldamist majanduslikes andmetes mõõtmise, testimise ja prognoosimise eesmärgil.

Scope

Valdkond hõlmab ökonomeetrilist teooriat ja meetodeid (regressioon, ajareada, paneel- ja mikroökonoomeetria), matemaatilisi ja arvutuslikke meetodeid, mängiteooriat meetodina ning eksperimentaalset disaini, pakkudes kogu majanduse läbivat kvantitatiivset tööriistakasti.

Sub-topics

• General
• Ökonomeetrilised ja statistilised meetodid ning metodoloogia: üldine
• Ühe võrrandiga mudelid • üksikmuutujad
• Mitme või samaaegse võrrandiga mudelid • mitme muutujaga mudelid
• Ökonomeetrilised ja statistilised meetodid: erimeetodid
• Ökonomeetriline modelleerimine
• Matemaatilised meetodid • programmeerimismudelid • matemaatiline ja simulatsioonmodelleerimine
• Mänguteooria ja läbirääkimisteooria
• Andmekogumise ja andmehindamise metodoloogia • arvutiprogrammid
• Katsete disain

Core questions

• Kuidas saab andmete põhjal mõõta majanduslikke seoseid?
• Kuidas on võimalik tuvastada ja hinnata põhjuslikke mõjusid?
• Kuidas tuleks modelleerida majanduslikke ajaridu ja paneele?
• Kuidas testida majanduslikke hüpoteese rangelt?
• Kuidas kasutada mudeleid prognoosimiseks?

Key concepts

• Regressioon ja hindamine
• Identifitseerimine ja põhjuslikkus
• Hüpoteeside testimine
• Heteroskedastiivsus ja robustne järeldamine
• Statsionaarsus ja kointegratsioon
• Samaaegne võrrandisüsteem
• Prognoosimine

Key theories

Ökonomeetria rajamine

Frisch (kes lõi mõiste «ökonomeetria») ja Econometric Society seadsid eesmärgiks ühendada majandusteooria, matemaatika ja statistika.

Tõenäosuslik lähenemine

Haavelmo rajas ökonomeetria selgesõnalisele tõenäosuslikule alusele, võimaldades statistilist järeldamist majanduslike seoste kohta ja arendades samaaegsete võrrandite programmi.

Robustne järeldamine

White'i heteroskedastiivsusega kooskõlaline («robustne») standardviga tegi kehtiva järeldamise võimalikuks ilma rangetele jaotuslikele eeldustele tuginemata.

Ajareada ja kointegratsioon

Engle'i ja Grangeri kointegratsioon (cointegration) ja veakorrektsiooni raamistik muutis mittestatsionaarsete majanduslike ajaridadega töötamise.

History

Ökonomeetria tekkis 1930. aastatel Econometric Society (Frisch) ja Cowles Commissioni programmi raames ning rajas oma statistilise aluse Haavelmo tõenäosusliku lähenemisega (1944). Ajaridade ökonomeetria (Box-Jenkins, seejärel Engle-Grangeri kointegratsioon), robustne ja mikroökonommeetria (White, Heckman) ning kaasaegne «usaldusväärsusrevolutsioon» (credibility revolution) põhjusliku järeldamise vallas on valdkonda järjestikku ümber kujundanud.

Debates

Struktuurilised versus taandatud kuju / eksperimentaalsed meetodid

Majandusteadlased arutlevad teooriapõhiste struktuurmudelite ja disainipõhiste, kvaasiekperimentaalsete põhjusliku identifitseerimise lähenemiste kompromissi üle.

Kuidas käsitleda mittestatsionaarseid andmeid?

Spurioosse regressiooni (spurious regression) probleemid motiveerisid kointegratsiooni raamistiku ja jätkuvad vaidlused ajaridadele spetsifikatsiooni üle.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Kas ökonomeetria on sama mis statistika?

Ökonomeetria rakendab ja laiendab statistilisi meetodeid majandusliku andmestiku eripäradele — vaatlusandmed, samaaegsus ja vajadus tuvastada põhjuslikud majanduslikud seosed.

Mis on identifitseerimine?

Identifitseerimine tähendab, kas huvi pakkuvat parameetrit (nt põhjuslikku mõju) on andmete ja eelduste põhjal põhimõtteliselt võimalik taastada, sõltumata sellest, kui täpselt seda hinnatakse.