Kohandatud määra tegur (R²_adj)
Kohandatud määra tegur on determinatsioonikoefitsiendi parandatud versioon, mis arvestab regressioonimudelis olevate ennustajate arvu. Henri Theili poolt 1961. aastal tutvustatud mudel lahendab standardse R² fundamentaalse piirangu: kalduvuse suureneda iga kord, kui lisatakse ennustaja, olenemata sellest, kas see ennustaja aitab sihtmuutujat selgitada tähenduslikult.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/et/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaike informatsioonikriteerium (AIC)Mudelite hindamine↔ compare
- Bayes'i informatsioonikriteerium (BIC)Mudelite hindamine↔ compare
- Ruutkeskmine viga (MSE)Mudelite hindamine↔ compare
- R-ruut (R²)Mudelite hindamine↔ compare
- Ruutkeskmine ruutviga (RMSE)Mudelite hindamine↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →