Meetodi tõendite kirje

Time-varying parameter MA model

The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample.

Sources recorded, not reviewed

Allikakirje

Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.

Time-Varying Parameter Moving Average Model

Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / econometrics

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 9780521321969
Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · ISBN 9780199641178

Ava täielik meetod

Kureeritud väited

Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.

Kureeritud väiteid veel pole

See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.

Seotud meetodid

Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.

Taxonomic bucketARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoKalman Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMoving Average Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter AR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.