Meetodi tõendite kirje
Fourier ADF unit root test
The Fourier ADF unit root test extends the standard Augmented Dickey-Fuller framework by incorporating low-frequency Fourier terms into the deterministic component. This allows the test to approximate smooth, gradual structural breaks in the level or trend of a time series without requiring prior knowledge of break number, timing, or form.
Allikakirje
Tsiteeringud kopeeritud meetodi allikakirjest sõna-sõnalt. Nendest ei saa järeldada väidete tasemel kinnitust.
Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
Taksonoomiline meetodikirje · regression-model / econometrics
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. · DOI 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
Kureeritud väited
Väited on salvestatud tõendite registrisse, igal oma hinnanguga.
Kureeritud väiteid veel pole
See vaade ei loo väite hinnangut, kui registris seda pole.
Seotud meetodid
Genereeritud meetodigraafist ja kuvatud masina soovitatud seostena – väiteid ei järeldata.