Simulación de Monte Carlo Bayesiana — Muestreo estocástico informado por priors para la cuantificación de la incertidumbre

La Simulación de Monte Carlo Bayesiana integra la inferencia estadística bayesiana con el muestreo de Monte Carlo para propagar la incertidumbre a través de modelos complejos. En lugar de extraer muestras de distribuciones arbitrarias, condiciona el muestreo a datos observados y conocimiento previo experto a través del teorema de Bayes, produciendo estimaciones de incertidumbre basadas en la posterior que son coherentes estadísticamente e interpretables en términos probabilísticos.