Threshold and Smooth-Transition VAR
Threshold VAR and Smooth-Transition VAR are nonlinear multivariate time-series models in which the coefficients of a vector autoregression switch between regimes according to a threshold variable. Building on Tsay's 1998 treatment of multivariate threshold models, they capture different dynamic structures across phases such as the business cycle, financial crises, or policy differences.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. · DOI 10.1080/01621459.1998.10473779
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. · URL
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.