Robust Instrumental Variables
Robust Instrumental Variables estimation extends standard IV and two-stage least squares (2SLS) by guarding against weak-instrument bias and non-standard inference. Methods such as the Anderson-Rubin test, Limited Information Maximum Likelihood (LIML), and the Conditional Likelihood Ratio test provide valid confidence sets and hypothesis tests even when instruments are weak or only partially identified, making IV inference reliable in settings where standard 2SLS breaks down.
Registro de origen
Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.
- Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. · DOI 10.1198/073500102288618658
- Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. · DOI 10.1146/annurev-economics-080218-025643
Afirmaciones curadas
Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.
Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.
Métodos relacionados
Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.