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Libor Market Model/Evidencia
Registro de evidencia del método

Libor Market Model

The LIBOR Market Model (BGM), developed by Brace, Gatarek, and Musiela (1997), is a multi-factor interest rate model that directly models forward LIBOR rates as lognormal processes. Unlike short-rate models, LMM naturally prices caplets at the market level and is the industry standard for valuing caps, floors, and exotic interest rate derivatives.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origen

Citas copiadas textualmente del registro de origen del método. No se infiere ninguna verificación a nivel de afirmación de ellas.

LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela)
Registro del método taxonómico · regression-model / quantitative-finance
  • Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. · DOI 10.1111/1467-9965.00028
  • Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. · DOI 10.1007/s007800050026
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Afirmaciones curadas

Afirmaciones persistidas en el libro mayor de evidencia, cada una con su propia evaluación.

Aún no hay afirmaciones curadas

Esta vista no inventa una evaluación de afirmación si el libro mayor no tiene ninguna.

Métodos relacionados

Generado a partir del grafo de métodos y mostrado como relaciones sugeridas por la máquina; no se infiere ninguna afirmación de evidencia.

Same method familyChange of Numerairemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHJM Frameworkmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHull-White Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Estado de la evidencia

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fuentes

2 citas registradas, copiadas del registro de origen del método.

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