Errores estándar robustos a clúster

Los errores estándar robustos a clúster corrigen la varianza de los coeficientes de regresión cuando las observaciones están correlacionadas dentro de clústeres como escuelas, hospitales o regiones. El estimador sándwich agrupado surgió de las ecuaciones de estimación generalizadas de Liang y Zeger (1986) y fue sintetizado para el trabajo aplicado por Cameron y Miller (2015), proporcionando una inferencia válida cuando los errores estándar ordinarios serían demasiado pequeños.