Errores Estándar Robustos ante Heterocedasticidad (HC)

Los errores estándar robustos ante heterocedasticidad son una corrección a la matriz de covarianza de una regresión MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) que produce inferencia válida cuando la varianza del error no es constante. Introducidos por Halbert White en 1980 y refinados en las variantes de muestra finita HC1-HC4 por MacKinnon y White en 1985, dejan las estimaciones de los coeficientes sin cambios pero reconstruyen los errores estándar para que las pruebas t y F sigan siendo confiables bajo heterocedasticidad.