MCMC con error de medición
MCMC con error de medición aplica muestreo de Monte Carlo de cadenas de Markov a modelos bayesianos que tienen en cuenta explícitamente el hecho de que las covariables o los resultados se observan con error. Al tratar los valores verdaderos y no observados como variables latentes y muestrear su posterior conjunta junto con todos los demás parámetros, el método corrige el sesgo de atenuación y produce inferencias válidas incluso cuando algunas variables no se pueden medir con exactitud.
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Fuentes
- Carroll, R. J., Ruppert, D., Stefanski, L. A. & Crainiceanu, C. M. (2006). Measurement Error in Nonlinear Models: A Modern Perspective (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC. ISBN: 978-1584886334
- Richardson, S. & Gilks, W. R. (1993). A Bayesian approach to measurement error problems in epidemiology using conditional independence models. American Journal of Epidemiology, 138(6), 430-442. link ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Markov Chain Monte Carlo with Measurement Error Models. ScholarGate. https://scholargate.app/es/bayesian/mcmc-with-measurement-error
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- Inferencia bayesiana con error de mediciónBayesiano↔ compare
- Regresión bayesianaBayesiano↔ compare
- Muestreo de GibbsBayesiano↔ compare
- Inferencia Bayesiana JerárquicaBayesiano↔ compare
- Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC)Bayesiano↔ compare
- Metropolis-Hastings con error de mediciónBayesiano↔ compare
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