Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα (WLS)
Τα Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα είναι μια γενίκευση της παλινδρόμησης των Κοινών Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) που αποδίδει σε κάθε παρατήρηση ένα βάρος αντιστρόφως ανάλογο της διακύμανσης του σφάλματός της, μειώνοντας έτσι το βάρος των σημείων δεδομένων υψηλής διακύμανσης και αυξάνοντας το βάρος των ακριβών. Εισήχθη στην γενική της μορφή πίνακα από τον Alexander Craig Aitken το 1935, η WLS είναι η κανονική λύση όταν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και η δομή της διακύμανσης του σφάλματος είναι γνωστή ή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Πηγές
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Γενικευμένοι Ελάχιστοι Τετράγωνοι (GLS)Στατιστική↔ compare
- Ελάχιστα Τετράγωνα (Ordinary Least Squares - OLS)Στατιστική↔ compare
- Robust RegressionΣτατιστική↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →