Regression modelEconometrics / time series

Μη γραμμική συν-ολοκλήρωση Engle-Granger

Η μη γραμμική συν-ολοκλήρωση Engle-Granger επεκτείνει την κλασική διεπίπεδη διαδικασία Engle-Granger για τον εντοπισμό μακροχρόνιων ισορροπιών όπου η προσαρμογή προς την ισορροπία είναι μη γραμμική — για παράδειγμα, ταχύτερη πάνω από ένα όριο παρά κάτω από αυτό, ή καθοδηγούμενη από έναν μηχανισμό ομαλής μετάβασης. Εφαρμόζεται ευρέως στα χρηματοοικονομικά, στις δοκιμές ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης και στην ανάλυση τιμών εμπορευμάτων.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129
  2. Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Engle-Granger Cointegration (Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026