Μη γραμμική συν-ολοκλήρωση Engle-Granger
Η μη γραμμική συν-ολοκλήρωση Engle-Granger επεκτείνει την κλασική διεπίπεδη διαδικασία Engle-Granger για τον εντοπισμό μακροχρόνιων ισορροπιών όπου η προσαρμογή προς την ισορροπία είναι μη γραμμική — για παράδειγμα, ταχύτερη πάνω από ένα όριο παρά κάτω από αυτό, ή καθοδηγούμενη από έναν μηχανισμό ομαλής μετάβασης. Εφαρμόζεται ευρέως στα χρηματοοικονομικά, στις δοκιμές ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης και στην ανάλυση τιμών εμπορευμάτων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Η δοκιμή ορίων ARDL (Pesaran Bounds Test)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Συνολοκλήρωσης κατά Johansen και Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων ΔιανυσμάτωνΧρηματοοικονομικά↔ compare
- Μοντέλο μη γραμμικού ARDL (NARDL)Οικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →