Panel VARX
Το Panel VARX επεκτείνει την αυτοπαλινδρόμηση διανυσμάτων (vector autoregression) σε ετερογενή πάνελ με εξωγενείς μεταβλητές, επιτρέποντας την ταυτόχρονη μοντελοποίηση πολλαπλών ενδογενών μεταβλητών παράλληλα με παρατηρούμενους εξωτερικούς παράγοντες σε πολλές μονάδες. Παρουσιάστηκε από τους Holtz-Eakin et al. (1988) και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Canova και Ciccarelli (2013), συλλαμβάνει δυναμικές σχέσεις εντός των μονάδων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους συντελεστές να μεταβάλλονται μεταξύ των μονάδων. Αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο για μακροοικονομικά πάνελ και την κατανόηση της ετερογένειας των αποκρίσεων μεταξύ των μονάδων σε κοινές διαταραχές.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARΟικονομετρία↔ compare
- Threshold Panel VARΟικονομετρία↔ compare
- VAR με Επαυξη Παραγόντων και Χρονομεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →