Global VAR
Το Global VAR (GVAR) είναι ένα μεγάλης κλίμακας μακροοικονομικό μοντέλο που συνδέει πολλαπλές χώρες (ή περιοχές) μέσω εμπορικών και χρηματοπιστωτικών καναλιών, επιτρέποντας σε διαταραχές (shocks) σε μία χώρα να διαδοθούν στο παγκόσμιο σύστημα. Παρουσιάστηκε από τους Pesaran et al. (2004), επιλύει το πρόβλημα της «κατάρας της διαστατικότητας» (curse of dimensionality) στα διεθνή μοντέλα VAR εκτιμώντας επιμέρους VAR ανά χώρα υπό συνθήκη (conditional on) ξένων μεταβλητών, και στη συνέχεια επιλύοντας ένα σύστημα που συνδέει όλες τις χώρες. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύτιμη για την ανάλυση των παγκόσμιων επιπτώσεων (spillovers) και του διεθνούς συντονισμού πολιτικής.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXΟικονομετρία↔ compare
- Threshold Panel VARΟικονομετρία↔ compare
- VAR με Επαυξη Παραγόντων και Χρονομεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →