CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL)
Το CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) εφαρμόζει το πλαίσιο ARDL σε δεδομένα πάνελ, λαμβάνοντας ρητά υπόψη την διατομεακή εξάρτηση—την συσχέτιση σοκ και σχέσεων μεταξύ μονάδων (χώρες, εταιρείες, περιοχές). Παρουσιάστηκε από τους Pesaran και συνεργάτες (2016) και επεκτείνει τις μεθόδους πάνελ ARDL για να διαχειριστεί κοινούς παράγοντες ή παγκόσμιους σοκ που επηρεάζουν όλες τις μονάδες ταυτόχρονα. Αυτό είναι κρίσιμο για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση διεθνώς ολοκληρωμένων οικονομιών και δικτύων εταιρειών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Διανεμημένη Υστέρηση ΔιατομήςΟικονομετρία↔ compare
- Διαστρωματική NARDLΟικονομετρία↔ compare
- Panel VARXΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →