Regression modelPanel cointegration

CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL)

Το CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) εφαρμόζει το πλαίσιο ARDL σε δεδομένα πάνελ, λαμβάνοντας ρητά υπόψη την διατομεακή εξάρτηση—την συσχέτιση σοκ και σχέσεων μεταξύ μονάδων (χώρες, εταιρείες, περιοχές). Παρουσιάστηκε από τους Pesaran και συνεργάτες (2016) και επεκτείνει τις μεθόδους πάνελ ARDL για να διαχειριστεί κοινούς παράγοντες ή παγκόσμιους σοκ που επηρεάζουν όλες τις μονάδες ταυτόχρονα. Αυτό είναι κρίσιμο για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση διεθνώς ολοκληρωμένων οικονομιών και δικτύων εταιρειών.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Πηγές

  1. Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link
  2. Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/cs-ardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateCS-ARDL (Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/cs-ardl · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026