Threshold Panel VAR
Το Threshold Panel VAR (Διανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση Ορίου σε Πάνελ) επεκτείνει το τυπικό πλαίσιο διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης για να ενσωματώσει συμπεριφορά εναλλαγής καθεστώτων, όπου οι σχέσεις μεταβάλλονται όταν μια μεταβλητή ορίου διασχίζει ένα κρίσιμο επίπεδο. Παρουσιάστηκε από τον Hansen (1996) και εφαρμόστηκε σε πάνελ από τους Caner και Hansen (2001), επιτρέπει διαφορετικές δυναμικές σχέσεις μεταξύ καθεστώτων (π.χ., επεκτάσεις έναντι υφέσεων), ενώ αξιοποιεί τη διασταυρούμενη διάσταση των δεδομένων πάνελ. Αυτό το μη γραμμικό πλαίσιο συλλαμβάνει εξαρτώμενες από την κατάσταση επιδράσεις πολιτικής και οικονομικούς μηχανισμούς.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARΟικονομετρία↔ compare
- Panel Smooth Transition RegressionΟικονομετρία↔ compare
- VAR με Επαυξη Παραγόντων και Χρονομεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →