Παλινδρόμηση Fama-MacBeth
Η διαδικασία Fama-MacBeth είναι μια μεθοδολογία παλινδρόμησης δύο σταδίων για την ανάλυση διαστρωματικών σχέσεων, ελέγχοντας ταυτόχρονα τη δομή των χρονοσειρών. Εισήχθη από τους Fama και MacBeth (1973) και αρχικά εκτιμά παραμέτρους χρονοσειρών για κάθε διαστρωματική μονάδα, στη συνέχεια παλινδρομεί τα αποτελέσματα σε αυτές τις παραμέτρους σε όλη τη διαστρωματική τομή, υπολογίζοντας τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων διαχρονικά. Αυτή η προσέγγιση διαχωρίζει κομψά τη δυναμική εντός της μονάδας από την ετερογένεια μεταξύ των μονάδων και παρέχει τυπικά σφάλματα που είναι ισχυρά έναντι της δομής των δεδομένων πάνελ.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Τοπικές ΠροβολέςΟικονομετρία↔ compare
- Panel VARXΟικονομετρία↔ compare
- VAR με Επαυξη Παραγόντων και Χρονομεταβαλλόμενες ΠαραμέτρουςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →