Nachweisdatensatz der Methode

VAR Model

Vector Autoregression is a multivariate time-series model that treats several interdependent series symmetrically, letting each variable depend on its own past values and the past values of all the others. It is the standard tool for capturing mutual causality and joint dynamics, developed in the modern multiple-time-series tradition treated by Lütkepohl (2005).

Sources recorded, not reviewed

Quellendatensatz

Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.

Vector Autoregression Model

Taxonomischer Methodendatensatz · regression-model / econometrics

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. · DOI 10.1007/978-3-540-27752-1

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