Nachweisdatensatz der Methode

Bayesian AR model

The Bayesian AR model estimates an autoregressive time-series process by combining a likelihood derived from the AR structure with prior distributions over the lag coefficients and error variance. Rather than producing single point estimates, it yields full posterior distributions, enabling principled uncertainty quantification and probabilistic forecasting.

Sources recorded, not reviewed

Quellendatensatz

Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.

Bayesian Autoregressive Model

Taxonomischer Methodendatensatz · regression-model / econometrics

Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. · ISBN 978-0471169376
West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. · ISBN 978-0387947259

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