Nachweisdatensatz der Methode

ARCH-LM Test

The ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checks whether the error variance changes over time and clusters into calm and turbulent periods, and it is the standard pre-test run before fitting a GARCH-family volatility model.

Sources recorded, not reviewed

Quellendatensatz

Zitate wörtlich aus dem Quellendatensatz der Methode übernommen. Daraus wird keine Überprüfung auf Claim-Ebene abgeleitet.

Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering

Taxonomischer Methodendatensatz · regression-model / econometrics

Vollständige Methode öffnen

Kuratiert Claims

Claims im Evidenz-Ledger gespeichert, jeder mit seiner eigenen Bewertung.

Noch keine kuratierten Claims

Diese Ansicht erfindet keine Claim-Bewertung, wenn das Ledger keine hat.

Verwandte Methoden

Generiert aus dem Methoden-Graphen und als maschinell vorgeschlagene Beziehungen angezeigt – es wird kein Evidenz-Claim abgeleitet.

Same method familyBreusch-Pagan Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGJR-GARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWhite Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.