Metodebevisregistrering
Factor Risk Model
A factor risk model is a multi-factor framework that links asset returns to systematic risk factors such as the market, value, size, and momentum. The Fama-French three- and five-factor models (1993) and Ross's Arbitrage Pricing Theory (1976) decompose portfolio risk and detect alpha.
Kilderegistrering
Citater kopieret ordret fra metodens kilderegistrering. Ingen påstandsniveauverifikation er udledt heraf.
Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory)
Taksonomisk metoderegistrering · regression-model / finance
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. · DOI 10.1016/0304-405X(93)90023-5
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. · DOI 10.1016/0022-0531(76)90046-6
Kuraterede påstande
Påstande gemt i bevis-loggen, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterede påstande endnu
Denne visning opfinder ikke en påstandsvurdering, når loggen ingen har.
Relaterede metoder
Genereret fra metodegrafen og vist som maskinelt foreslåede relationer — ingen bevispåstand er udledt.