Linear Quadratic Regulator
Linear Quadratic Regulator (LQR) er en klassisk optimal kontrolalgoritme, der beregner en lineær feedback-lov for at minimere en kvadratisk omkostningsfunktion for et lineært dynamisk system. Introduceret af Kalman i 1960, giver LQR en beviseligt optimal, lukket-form løsning for lineære systemer og forbliver fundamental inden for kontrolteori, robotteknologi og rumfartsapplikationer på grund af dens teoretiske elegance og beregningsmæssige effektivitet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Kalman, R. E. (1960). Contributions to the theory of optimal control. Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana, 5(2), 102-119. link ↗
- Bryson, A. E., & Ho, Y. C. (1969). Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control. Blaisdell Publishing. link ↗
- Lewis, F. L., Vrabie, D., & Syrmos, V. L. (2012). Optimal Control (3rd ed.). John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118122631 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Regulator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/control-theory/linear-quadratic-regulator
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Udvidet Kalman-filterReguleringsteknik↔ sammenlign
- Hamilton-Jacobi-Bellman-ligningenReguleringsteknik↔ sammenlign
- Model Predictive ControlReguleringsteknik↔ sammenlign
- Pontryagin MaksimumprincipReguleringsteknik↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →