Lineær Kvadratisk Gaussisk
Den Lineære Kvadratiske Gaussiske (LQG) regulator kombinerer den Lineære Kvadratiske Regulator (LQR) med et Kalmanfilter for at håndtere stokastiske systemer med målestøj og processtøj. LQG, der blev udviklet af Kalman og senere formaliseret af Athans og andre, er den naturlige stokastiske udvidelse af LQR og forbliver guldstandarden for optimal lineær styring under støj, med applikationer inden for rumfartøjer, flyautopiloter og industriel processtyring.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/da/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Udvidet Kalman-filterReguleringsteknik↔ compare
- Kalman-filterBayesiansk↔ compare
- Linear Quadratic RegulatorReguleringsteknik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →