Matematické a kvantitativní metody

Tento obor (kategorie JEL C) zahrnuje matematické a statistické metody ekonomie — především ekonometrii, tj. aplikaci statistické inference na ekonomická data za účelem měření, testování a prognózování.

Scope

Obor pokrývá ekonometrickou teorii a metody (regrese, časové řady, panelová data a mikroekonomometrie), matematické a výpočetní metody, teorii her jako metodologický nástroj a experimentální design, a poskytuje tak kvantitativní metodologický základ pro celou ekonomii.

Sub-topics

• General
• Ekonometrické a statistické metody a metodologie: obecné
• Modely s jednou rovnicí • jednou proměnnou
• Modely s více rovnicemi nebo simultánní modely • více proměnných
• Ekonometrické a statistické metody: speciální témata
• Ekonometrické modelování
• Matematické metody • Programovací modely • Matematické a simulační modelování
• Teorie her a teorie vyjednávání
• Metodologie sběru a odhadování dat • Počítačové programy
• Design experimentů

Core questions

• Jak lze z dat měřit ekonomické vztahy?
• Jak lze identifikovat a odhadovat kauzální účinky?
• Jak modelovat ekonomické časové řady a panelová data?
• Jak přísně testovat ekonomické hypotézy?
• Jak využívat modely k prognózování?

Key concepts

• Regrese a odhad
• Identifikace a kauzalita
• Testování hypotéz
• Heteroskedasticita a robustní inference
• Stacionarita a kointegrace
• Simultánní rovnice
• Prognózování

Key theories

Zakladatelské dílo ekonometrie

Frisch (který razil termín «ekonometrie») a Ekonometrická společnost si kladli za cíl propojit ekonomickou teorii, matematiku a statistiku.

Pravděpodobnostní přístup

Haavelmo přeformuloval ekonometrii na explicitních pravděpodobnostních základech, čímž umožnil statistickou inferenci o ekonomických vztazích a program simultánních rovnic.

Robustní inference

Whiteovy heteroskedasticitě konzistentní («robustní») standardní chyby umožnily platnou inferenci bez přísných distribučních předpokladů.

Časové řady a kointegrace

Engleův a Grangerův rámec kointegrace a korekce chyby transformoval modelování nestacionárních ekonomických časových řad.

History

Ekonometrie vznikla ve 30. letech 20. století v rámci Ekonometrické společnosti (Frisch) a programu Cowlesovy komise; statistické základy položil Haavelmo svým pravděpodobnostním přístupem (1944). Ekonometrie časových řad (Box-Jenkins, poté Engleova a Grangerova kointegrace), robustní a mikroekonomické metody (White, Heckman) a moderní «revoluce věrohodnosti» v kauzální inferenci obor postupně přetvořily.

Debates

Strukturální versus redukované/experimentální metody

Ekonomové diskutují o kompromisu mezi teorií řízenými strukturálními modely a přístupy založenými na designu a kvaziexperimentální identifikaci kauzality.

Jak zacházet s nestacionárními daty

Obavy ze spuriózní regrese motivovaly vznik rámce kointegrace a přetrvávající debaty o specifikaci modelů časových řad.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

Je ekonometrie totéž co statistika?

Ekonometrie aplikuje a rozšiřuje statistické metody na specifické problémy ekonomických dat — observační data, simultánnost a nutnost identifikovat kauzální ekonomické vztahy.

Co je identifikace?

Identifikace je otázka, zda lze parametr zájmu (např. kauzální účinek) v principu odvodit z dostupných dat a předpokladů, odděleně od přesnosti jeho odhadu.