Záznam důkazů metody
Hull-White Model
The Hull-White model (1990) is a one-factor short-rate model with time-dependent mean reversion and volatility, designed to fit the initial yield curve exactly. It generalizes the Vasicek model to allow better calibration to observed bond and derivative prices, and is widely used for pricing interest rate exotics and managing interest rate risk.
Zdrojový záznam
Citace zkopírované doslovně ze zdrojového záznamu metody. Nejsou z nich vyvozovány žádné ověření na úrovni tvrzení.
Hull-White One-Factor Interest Rate Model
Taxonomický záznam metody · regression-model / quantitative-finance
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. · DOI 10.1093/rfs/3.4.573
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. · URL
Spravovaná tvrzení
Tvrzení uložená v registru důkazů, každé s vlastním hodnocením.
Zatím žádná spravovaná tvrzení
Tento pohled nevymýšlí hodnocení tvrzení, pokud registr žádné neobsahuje.
Související metody
Vygenerováno z grafu metod a zobrazeno jako strojově navržené vztahy – nejsou z nich vyvozována žádná tvrzení o důkazech.