Optimització Robusta — Programació Matemàtica del Cas Pitjor

L'optimització robusta és un marc de programació matemàtica, formalitzat per Ben-Tal i Nemirovski a finals dels anys 90 i fet àmpliament tractable per Bertsimas i Sim (2004), que troba decisions garantides per tenir un rendiment acceptable sota cada escenari dins d'un conjunt d'incertesa predefinit, en lloc d'assumir que els valors dels paràmetres es coneixen exactament. En lloc d'optimitzar per a un únic resultat esperat, minimitza l'objectiu del pitjor cas entre totes les realitzacions plausibles de dades incertes.