Registre d'evidència del mètode

Time-varying parameter MA model

The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample.

Sources recorded, not reviewed

Registre font

Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.

Time-Varying Parameter Moving Average Model

Registre de mètode taxonòmic · regression-model / econometrics

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 9780521321969
Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · ISBN 9780199641178

Obre el mètode complet

Reclamacions curades

Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.

Encara no hi ha reclamacions curades

Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.

Mètodes relacionats

Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.

Taxonomic bucketARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoKalman Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMoving Average Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter AR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.