Registre d'evidència del mètode

Libor Market Model

The LIBOR Market Model (BGM), developed by Brace, Gatarek, and Musiela (1997), is a multi-factor interest rate model that directly models forward LIBOR rates as lognormal processes. Unlike short-rate models, LMM naturally prices caplets at the market level and is the industry standard for valuing caps, floors, and exotic interest rate derivatives.

Sources recorded, not reviewed

Registre font

Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.

LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela)

Registre de mètode taxonòmic · regression-model / quantitative-finance

Obre el mètode complet

Reclamacions curades

Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.

Encara no hi ha reclamacions curades

Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.

Mètodes relacionats

Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.

Same method familyChange of Numerairemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHJM Frameworkmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHull-White Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.