Registre d'evidència del mètode

Copula Models

Copula models are a family of functions that describe the dependence structure between variables separately from their individual (marginal) distributions. The foundation is Sklar's theorem (1959), which shows that any multivariate distribution can be split into its marginals plus a copula; Joe (1997) developed the modern catalogue of dependence concepts. They are central to portfolio risk and credit modelling.

Sources recorded, not reviewed

Registre font

Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.

Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)

Registre de mètode taxonòmic · regression-model / finance

Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. · URL
Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. · ISBN 978-0412073311

Obre el mètode complet

Reclamacions curades

Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.

Encara no hi ha reclamacions curades

Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.

Mètodes relacionats

Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.

Same method familyExtreme Value Theorymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoPearson Correlationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.