Vés al contingutScholarGate
BibliotecaLa meva bibliotecaEscriptoriReview StudioAssistent
Inicia la sessió
Conditional Value-at-Risk/Evidència
Registre d'evidència del mètode

Conditional Value-at-Risk

Conditional Value-at-Risk (CVaR), also called Expected Shortfall, is a coherent tail-risk measure that quantifies the conditional expectation of losses beyond the Value-at-Risk threshold. It was introduced for optimization by Rockafellar and Uryasev (2000) and shown to be coherent by Acerbi and Tasche (2002), and it has replaced VaR as the regulatory standard under Basel III/IV.

Sources recorded, not reviewed

Registre font

Les citacions es copien textualment del registre font del mètode. No s'infereix cap verificació a nivell de reclam d'elles.

Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Registre de mètode taxonòmic · regression-model / finance
  • Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. · DOI 10.21314/JOR.2000.038
  • Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. · DOI 10.1016/S0378-4266(02)00283-2
Obre el mètode complet

Reclamacions curades

Les reclamacions s'han persistit al registre de proves, cadascuna amb la seva pròpia avaluació.

Encara no hi ha reclamacions curades

Aquesta vista no inventa una avaluació de reclam quan el registre no en té cap.

Mètodes relacionats

Generat a partir del gràfic de mètodes i mostrat com a relacions suggerides per la màquina; no s'infereix cap reclamació d'evidència.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyQuantile Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Estat de l'evidència

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fonts

2 citacions registrades, copiades del registre font del mètode.

Accions

Obre la pàgina del mètode
ScholarGate

Una biblioteca de referència centrada en el contingut sobre mètodes de recerca: què és cadascun, com funciona i d'on prové.

Dades obertes (CC-BY)

Descobreix

  • Biblioteca
  • Cerca mètodes…
  • Explora per camp
  • Camps
  • Itinerari
  • Compara
  • Quin mètode?

Referència

  • Matèries
  • Atles
  • Glossari
  • Metodologia
  • Filosofia

Espai de treball

  • La meva biblioteca
  • Escriptori
  • Xat

Empresa

  • Quant a
  • Preus
  • Contacte
  • Suggereix un mètode

Les entrades es recopilen a partir de fonts publicades amb finalitat de referència. Verificar l'exactitud i la idoneïtat de qualsevol informació per al vostre propi ús és responsabilitat vostra.

© 2026 ScholarGate · Biblioteca de referència de mètodes de recerca
  • Privadesa
  • Galetes
  • Condicions
  • Suprimeix el compte