Control Logarítmicament Quadràtic Gaussà
El controlador Lineal Quadratic Gaussian (LQG) combina el Linear Quadratic Regulator (LQR) amb un Filtre de Kalman per gestionar sistemes estocàstics amb soroll de mesura i soroll de procés. Desenvolupat per Kalman i posteriorment formalitzat per Athans i altres, l'LQG és l'extensió estocàstica natural de l'LQR i continua sent l'estàndard d'or per al control lineal òptim sota soroll, amb aplicacions que abasten naus espacials, pilots automàtics d'aeronaus i control de processos industrials.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Filtre de Kalman EstèsTeoria de control↔ compara
- Filtre de KalmanBayesià↔ compara
- Regulador Linear QuadràticTeoria de control↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →