Filtre de Kalman No Lineal (Unscented Kalman Filter, UKF)
El Filtre de Kalman No Lineal (UKF) és un algorisme d'estimació d'estats no lineals que aproxima sistemes no lineals sense necessitat de calcular Jacobianes explícites. Introduït per Julier i Uhlmann el 1997, l'UKF utilitza la transformació no lineal (unscented transform)—un mètode determinista per capturar les estadístiques de mitjana i covariància mitjançant un conjunt curosament seleccionat de punts mostrals (sigma points)—el que el fa més precís que el Filtre de Kalman Estès (EKF) per a sistemes altament no lineals, evitant alhora la càrrega computacional dels càlculs de derivades.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/control-theory/unscented-kalman-filter
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Filtre de Kalman EstèsTeoria de control↔ compara
- Control Logarítmicament Quadràtic GaussàTeoria de control↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →