স্ট্রাকচারাল ব্রেক এআরআইএমএ মডেল
একটি স্ট্রাকচারাল ব্রেক এআরআইএমএ মডেল (Structural Break ARIMA Model) স্ট্যান্ডার্ড এআরআইএমএ কাঠামোকে প্রসারিত করে সময় সারির স্তর, প্রবণতা বা গতিশীলতার এক বা একাধিক আকস্মিক পরিবর্তনকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে এবং সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি পুরো নমুনার জন্য এআরআইএমএ প্যারামিটারের একটি একক সেট প্রয়োগ না করে, চিহ্নিত ব্রেক তারিখ দ্বারা সংজ্ঞায়িত প্রতিটি ব্যবস্থার জন্য পৃথক এআরআইএমএ স্পেসিফিকেশন ফিট করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-arima-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- বাই-পেরন মাল্টিপল স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কাঠামোগত ভাঙনের জন্য চাউ পরীক্ষা (Chow Test for Structural Break)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →