Запис на доказателства за метод

Time-varying parameter MA model

The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample.

Sources recorded, not reviewed

Изходен запис

Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.

Time-Varying Parameter Moving Average Model

Таксономичен запис на метод · regression-model / econometrics

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. · ISBN 9780521321969
Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. · ISBN 9780199641178

Отвори пълен метод

Подбрани твърдения

Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.

Все още няма подбрани твърдения

Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.

Свързани методи

Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.

Taxonomic bucketARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoKalman Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketMoving Average Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter AR modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARIMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime-varying parameter ARMA modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.