Structural Break EGARCH
Structural Break EGARCH combines Nelson's Exponential GARCH framework with explicit allowance for one or more structural breaks in the volatility process. By letting the intercept and persistence parameters of the log-variance equation shift at detected break dates, the model avoids the spurious long-memory and inflated persistence that standard EGARCH suffers when the data contain regime changes.
Изходен запис
Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. · DOI 10.2307/2938260
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. · DOI 10.1080/07350015.1990.10509794
Подбрани твърдения
Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.
Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.
Свързани методи
Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.