Запис на доказателства за метод
Hull-White Model
The Hull-White model (1990) is a one-factor short-rate model with time-dependent mean reversion and volatility, designed to fit the initial yield curve exactly. It generalizes the Vasicek model to allow better calibration to observed bond and derivative prices, and is widely used for pricing interest rate exotics and managing interest rate risk.
Изходен запис
Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.
Hull-White One-Factor Interest Rate Model
Таксономичен запис на метод · regression-model / quantitative-finance
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. · DOI 10.1093/rfs/3.4.573
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. · URL
Подбрани твърдения
Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.
Все още няма подбрани твърдения
Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.
Свързани методи
Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.