Запис на доказателства за метод

DCC-GARCH

DCC-GARCH is Engle's (2002) multivariate volatility model that lets the correlations between several assets change over time. A separate univariate GARCH model is fitted to each series, and then the dynamic correlation matrix is estimated in a second, separate step.

Sources recorded, not reviewed

Изходен запис

Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.

Dynamic Conditional Correlation GARCH

Таксономичен запис на метод · regression-model / finance

Отвори пълен метод

Подбрани твърдения

Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.

Все още няма подбрани твърдения

Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.

Свързани методи

Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyCopula Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyExtreme Value Theorymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.