Regression model

تقدير MM للانحدار القوي

مُقدِّر MM هو طريقة انحدار خطي قوي قدّمها فيكتور ج. يوهاي عام 1987. يجمع بين نقطة الانهيار العالية لمُقدِّر S والكفاءة العالية لمُقدِّر M، لذا فهو يقاوم القيم المتطرفة بقوة مع الاستفادة من البيانات بكفاءة عندما تكون الأخطاء جيدة السلوك.

طبِّق باستخدام StatMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

المصادر

  1. Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366
  2. Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/statistics/mm-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateMM-Estimator (MM-Estimation for Robust Regression). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/statistics/mm-estimator · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026