Regression model
تقدير MM للانحدار القوي
مُقدِّر MM هو طريقة انحدار خطي قوي قدّمها فيكتور ج. يوهاي عام 1987. يجمع بين نقطة الانهيار العالية لمُقدِّر S والكفاءة العالية لمُقدِّر M، لذا فهو يقاوم القيم المتطرفة بقوة مع الاستفادة من البيانات بكفاءة عندما تكون الأخطاء جيدة السلوك.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
المصادر
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/statistics/mm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- انحدار أقل وسيط للمربعات (LMS)الإحصاء↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى المشذبة (LTS)الإحصاء↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار RANSACالإحصاء↔ compare
- مقدّر ثيل-سنالإحصاء↔ compare